FinPilot — Thị trường tài chính thông minh

1. Chọn tài sản phân tích

2. Chọn cấu hình preset

Cấu hình Chiến lược PISI

Chọn một preset cấu hình định lượng hoặc tinh chỉnh tham số riêng của bạn.

Mô tả Preset

Cấu hình cân bằng: return, risk và turnover ở mức vừa.

Thực thi ưu tiênLIMIT, có thể DCA

3. Tùy chỉnh thông số đầu vào

GIẢ LẬP DANH MỤC & VỊ THẾ

Chọn vị thế nhanh:

Tài sản NAV ($)

Số dư Cash ($)

Đỉnh NAV lịch sử ($)

Số lượng CP nắm giữ

Giá vốn TB ($)

Giá cao nhất mua ($)

Model Quality (0..1) [S5]

Mã loại trừ (Exclude)

CƠ BẢN & PHÂN BỔ (CORE)

Horizon (ngày H)

Tần suất rebalance (ngày)

Dự phòng mặt (reserved %) [S1]

Exposure tối đa (cap %) [S1]

HẠN CHẾ RỦI RO (RISK GATES)

Return ròng tối thiểu (%) [S1]/[S2]

Lợi nhuận mục tiêu (%) [S1]

MDD tối đa mã (%) [S2]

Biến động tối đa (%) [S2]

Dừng lỗ cơ bản (SL %) [S2]

Tỷ lệ rủi ro/lệnh (%) [S4]

TRỌNG SỐ TÍN HIỆU (SCORE WEIGHTS) [S5]Tổng: 1.00 (phải = 1.0)

w_return

w_risk_reward

w_trend

w_drawdown

w_volatility

w_preference

KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG DCA [S3]

Kích hoạt DCA

Số đợt (Tranche count)

CHIẾN LƯỢC DAO ĐỘNG GRID [S3]

Kích hoạt GRID

Loại lưới (Grid Type)

Số lưới (Levels count)

Lower Cap (%)

Tín hiệu đề xuất

NO ACTION/NONE

Target Sizing

Không mở vị thế

Tỷ trọng: 0.0% (Notional: $0)

Chỉ số Derived Path Metrics (Section 3) [S2]

Lợi nhuận ròng [S1]-3.03%Net return

Risk / Reward [S4]0.49Upside / Downside

Sụt giảm dự báo (MDD) [S2]5.13%Max path drawdown

Biến động (Volatility) [S2]3.7%Annualized: 6%

Forecast Peak$303.11Ngày đỉnh: 30

Forecast Trough$287.57Ngày đáy: 50

Path Efficiency0.08Amplitude: 5%

Biểu đồ thành phần tín hiệu

Điểm tín hiệu (Signal Score)-5.0 / 100

Lợi nhuận ròng(40%)

-0.38-15.1

Lợi nhuận kỳ vọng sau khi khấu trừ phí & trượt giá.

Risk/Reward(18%)

-0.34-6.1

Tương quan giữa biên tăng giá cao nhất và giảm giá thấp nhất.

Xu hướng đường giá(12%)

-0.02-0.3

Tỷ lệ số ngày tăng điểm trên chuỗi dự báo.

Hạn chế sụt giảm(15%)

+0.57+8.6

Khả năng giữ giá ổn định, tránh lỗ sâu trên đường đi.

Kiểm soát biến động(10%)

+0.79+7.9

Mức biến động dao động của đường giá so với giới hạn.

Mã ưa thích(5%)

+0.00+0.0

Điểm cộng/trừ ưu tiên thủ công cho ticker này.

Chất lượng mô hình (Model Quality): 100%Decision Strength: 0.0%

Nhật ký Quantitative Rules Audit Log [S1]-[S5]

Reason Codes:RETURN_BELOW_THRESHOLDRISK_REWARD_BELOW_THRESHOLD

Rule Trace logs:

Nguồn gốc Công thức & Mô hình Lý thuyết (Engine Methodology)

Các chỉ số định lượng, quy tắc giải ngân và hạn mức rủi ro trong PISI Engine được nghiên cứu và thiết lập dựa trên các công trình tài chính học thuật kinh kinh điển:

[S1] Markowitz (1952)

Lý thuyết Danh mục Hiện đại (MPT)

Thiết lập nền tảng cho việc cân đối tỷ trọng vốn tối ưu (Target Weight), tỷ lệ dự phòng tiền mặt (Reserved Cash) và giới hạn tỷ trọng vị thế tối đa (Exposure Limit).

Applied: Core Allocation

[S2] Rockafellar & Uryasev (2000)

Tối ưu hóa Downside Risk

Cơ sở toán học cho việc tính toán sụt giảm tối đa (Max Path Drawdown), các chốt chặn rủi ro (Risk Gates) và lệnh bán bảo vệ (Remote Stop Loss) tự động.

Applied: Risk Constraints

[S3] Almgren & Chriss (2000)

Thực thi Giao dịch Tối ưu

Mô hình tính toán chi phí trượt giá (Slippage) và phí giao dịch, phân tách khối lượng giải ngân thành các mức giá kích hoạt DCA hoặc lưới GRID tối ưu.

Applied: DCA & GRID Plans

[S4] Kelly (1956)

Tiêu chuẩn Kelly (Kelly Criterion)

Xác định quy mô vị thế mua tối đa dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro kỳ vọng (Risk/Reward) và giới hạn tỷ lệ thua lỗ trên mỗi lệnh (Risk per Trade).

Applied: Position Sizing

[S5] Bailey et al. (2015)

Kiểm định Walk-Forward chéo

Thiết lập cơ chế kiểm định chất lượng mô hình dự báo (Model Quality Score), từ đó điều chỉnh trọng số tín hiệu hoặc loại trừ hoàn toàn mã khỏi rebalance.

Applied: Model Validation